A.基金的投資表現(xiàn)實際上反映了投資技巧與投資運氣的綜合影響
B.對績效表現(xiàn)好壞的衡量涉及比較基準的選擇問題
C.投資目標、投資限制、操作策略、資產(chǎn)配置、風險水平的不同往往使基金之間的績效不可比
D.績效衡量的一個隱含假設(shè)是基金本身的情況是穩(wěn)定的
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A.基金操作策略的改變
B.證券市場狀況的變換
C.資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
D.經(jīng)理的更換
A.組合風險
B.各種證券持有量
C.現(xiàn)金比例的百分比
D.預(yù)期收益率
A.擇時損益=股票實際配置比例-正常配置比例+(現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
B.擇時損益=股票實際配置比例-股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
C.擇時損益=(股票實際配置比例-正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例
D.擇時損益=(股票實際配置比例-正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
A.市場風險
B.市場總體走勢
C.市場收益
D.個別證券走勢
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
最新試題
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變()對基金擇時能力進行衡量的方法。
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。()
用()對基金績效進行衡量時,假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
計算擇時能力的公式是()。
擇時能力的衡量方法有()。
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有()。
分組比較法存在的問題有()。
在市場繁榮期,成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。()
基準比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有()。
1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。()