單項選擇題在分析證券組合的可行域時，其組合線實際上在期望收益率和標準差的坐標系中描述了證券A和證券B（）組合。
A．收益最大的
B．風險最小的
C．收益和風險均衡的
D．所有可能的
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1.單項選擇題給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。
A．收益性
B．風險性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動性
2.單項選擇題（）決定結(jié)合線在證券A與B之間的彎曲程度。
A．權(quán)重
B．證券價格的高低
C．相關(guān)系數(shù)
D．證券價格變動的敏感性
3.單項選擇題從組合線的形狀來看，相關(guān)系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風險越小，特別是在（）的情況下，可獲得無風險組合。
A．正完全相關(guān)
B．負完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負相關(guān)
4.單項選擇題上邊界和下邊界的交匯點所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱作（）。
A．最小風險組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合
5.單項選擇題最優(yōu)證券組合是指，相對于其他有效組合，該組合所在的無差異曲線的（），是使投資者最滿意的有效組合。
A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
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投資學中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
題型：判斷題
套利不需要成本，沒有因素風險，卻具有正的收益率。（）
題型：判斷題
β系數(shù)可以反映（）。
題型：多項選擇題
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）
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在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券與市場組合的再組合。（）
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有效市場假設(shè)理論認為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
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法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為（）。
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β系數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
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道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
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β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機密相關(guān)，（）。
題型：多項選擇題