單項選擇題實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使可能的實際值與預(yù)測值的平均偏差達到（）的點估計值。
A．最大
B．最小(最優(yōu))
C．零
D．等于1
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1.單項選擇題在分析證券組合的可行域時，其組合線實際上在期望收益率和標準差的坐標系中描述了證券A和證券B（）組合。
A．收益最大的
B．風險最小的
C．收益和風險均衡的
D．所有可能的
2.單項選擇題給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。
A．收益性
B．風險性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動性
3.單項選擇題（）決定結(jié)合線在證券A與B之間的彎曲程度。
A．權(quán)重
B．證券價格的高低
C．相關(guān)系數(shù)
D．證券價格變動的敏感性
4.單項選擇題從組合線的形狀來看，相關(guān)系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風險越小，特別是在（）的情況下，可獲得無風險組合。
A．正完全相關(guān)
B．負完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負相關(guān)
5.單項選擇題上邊界和下邊界的交匯點所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱作（）。
A．最小風險組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合
最新試題
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風險提供補償。（）
題型：判斷題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
題型：多項選擇題
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
題型：多項選擇題
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
題型：多項選擇題
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
題型：多項選擇題
市場異常現(xiàn)象可以分為（）。
題型：多項選擇題
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
題型：判斷題
套利不需要成本，沒有因素風險，卻具有正的收益率。（）
題型：判斷題
有效的證券選擇有利于風險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
題型：判斷題
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。（）
題型：判斷題