A．BSV模型
B．DHS模型
C．特雷諾模型
D．詹森模型
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A．馬柯威茨
B．夏普
C．羅斯
D．羅爾
A．信息向市場中的每個(gè)人自由流動(dòng)
B．任何證券的交易單位都是無限可分的
C．市場只有一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率
D．在借貸和賣空上有限制
A．證券組合的期望收益率
B．B系數(shù)
C．證券間的相關(guān)系數(shù)
D．證券各自的權(quán)重
A．無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
B．每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面又相交的曲線簇
C．同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同
D．不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
A．低額收益
B．高額收益
C．有風(fēng)險(xiǎn)收益
D．無風(fēng)險(xiǎn)收益
最新試題
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
公司異常表現(xiàn)為（）。
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
β系數(shù)可以反映（）。
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
套利定價(jià)模型表明（）。
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。