A．馬柯威茨
B．夏普
C．羅斯
D．羅爾
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你可能感興趣的試題
A．信息向市場(chǎng)中的每個(gè)人自由流動(dòng)
B．任何證券的交易單位都是無限可分的
C．市場(chǎng)只有一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率
D．在借貸和賣空上有限制
A．證券組合的期望收益率
B．B系數(shù)
C．證券間的相關(guān)系數(shù)
D．證券各自的權(quán)重
A．無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
B．每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面又相交的曲線簇
C．同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同
D．不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
A．低額收益
B．高額收益
C．有風(fēng)險(xiǎn)收益
D．無風(fēng)險(xiǎn)收益
A．馬柯威茨
B．夏普
C．羅斯
D．巴奇列
最新試題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為（）。
套利定價(jià)模型表明（）。
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
APT揭示了（）。