A．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C．如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D．人們在投資決策時希望期望收益率越大越好，風險越小越好
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．證券的選擇
B．風險控制
C．投資組合績效評價
D．收益的預(yù)期
A．β系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)
B．β系數(shù)的絕對值越小表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
C．β系數(shù)的絕對值越大表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
D．β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A．投資的分散性
B．投資的集中性
C．風險與收益的匹配性
D．風險的最小化
A．確定投資目標
B．確定投資規(guī)模
C．構(gòu)建投資組合
D．確定投資對象
A．投資者既是追求收益的也是厭惡風險的
B．所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C．投資者具有單一投資期
D．投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
最新試題
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
行為金融理論認為，所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響，因此機構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
有效市場假設(shè)理論認為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）