單項(xiàng)選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線(xiàn)意味著市場(chǎng)預(yù)期短期利率水平會(huì)在未來(lái)（）。
A．上升
B．下降
C．無(wú)關(guān)
D．保持不變
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1.單項(xiàng)選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線(xiàn)意味著短期利率會(huì)在未來(lái)（）。
A．上升
B．下降
C．無(wú)關(guān)
D．保持不變
2.單項(xiàng)選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。
A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極
3.單項(xiàng)選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線(xiàn)的一點(diǎn)。
A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可
4.單項(xiàng)選擇題預(yù)期理論假定對(duì)未來(lái)短期利率的預(yù)期可能影響（）。
A．遠(yuǎn)期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率
5.單項(xiàng)選擇題計(jì)算投資組合收益率最通用，但也是缺陷最明顯的方法是（）。
A．現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術(shù)平均組合投資率
D．加權(quán)平均投資組合收益率
最新試題
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿(mǎn)足的條件有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
題型：判斷題
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
題型：判斷題
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
題型：判斷題
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
題型：多項(xiàng)選擇題
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
題型：判斷題
收益率曲線(xiàn)追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題
債券互換類(lèi)型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題