單項選擇題規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率（）時，組合所蘊涵的（）。
A．平行變動，經(jīng)營風(fēng)險
B．非平行變動，再投資風(fēng)險
C．非平行變動，經(jīng)營風(fēng)險
D．平行變動，再投資風(fēng)險
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1.單項選擇題指數(shù)化策略（）投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同。該指數(shù)的業(yè)績（）投資者的目標(biāo)業(yè)績，與該指數(shù)相配比（）資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)。
A．可以保證，不一定代表，并不意味著
B．可以保證，代表，意味著
C．不能保證，可以代表，不意味著
D．不能保證，代表，意味著
2.單項選擇題一般來說，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。
A．越小，越小
B．越大，越小
C．越小，越大
D．越大，越大
3.單項選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。
A．收益差額沒有關(guān)系
B．收益差額是遞減的
C．收益差額是遞增的
D．收益差額連續(xù)波動
4.單項選擇題應(yīng)急免疫出現(xiàn)于（）。
A．1884年
B．1984年
C．1980年
D．1982年
5.單項選擇題己知債券價格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（）計算債券的到期收益率。
A．終值法
B．試算法
C．單利法
D．復(fù)利法
最新試題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項選擇題
市場間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項選擇題
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
題型：判斷題
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項選擇題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
題型：判斷題