不定項(xiàng)選擇為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

A．債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B．債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C．投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來(lái)負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來(lái)負(fù)債的終值相等


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1.不定項(xiàng)選擇當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

A．收益率曲線是水平狀態(tài)
B．收益率的任何變動(dòng)都使收益率曲線平行移動(dòng)
C．利率在所有期限點(diǎn)上都不變
D．利率在所有期限點(diǎn)上以相同的基點(diǎn)上升或下降

2.不定項(xiàng)選擇由于跟蹤誤差有可能來(lái)自于（），不同的組合構(gòu)造方法將對(duì)跟蹤誤差產(chǎn)生不同的影響。

A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C．建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D．指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少

3.不定項(xiàng)選擇常用的收益率曲線策略包括（）。

A．應(yīng)急免疫
B．子彈式策略
C．兩極策略
D．梯式策略

4.不定項(xiàng)選擇市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。

A．買(mǎi)入一種收益相對(duì)較高的債券，賣(mài)出當(dāng)前持有的債券
B．買(mǎi)入一種收益相對(duì)較低的債券，賣(mài)出當(dāng)前持有的債券
C．賣(mài)出一種收益相對(duì)較低的債券，買(mǎi)入一種收益相對(duì)較高的債券
D．賣(mài)出一種收益相對(duì)較高的債券，買(mǎi)入一種收益相對(duì)較低的債券

5.不定項(xiàng)選擇投資期分析法中兩種不確定性的組成成分是源于（）。

A．時(shí)間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來(lái)的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益