A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C．建立指數(shù)機構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D．指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．應(yīng)急免疫
B．子彈式策略
C．兩極策略
D．梯式策略
A．買入一種收益相對較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B．買入一種收益相對較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
C．賣出一種收益相對較低的債券，買入一種收益相對較高的債券
D．賣出一種收益相對較高的債券，買入一種收益相對較低的債券
A．時間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．時間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．利息、違約風(fēng)險
B．期限(久期)
C．流動性、稅收特性
D．可回購條款
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
市場間利差互換的操作思路有（）。
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。