A．買入一種收益相對較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B．買入一種收益相對較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
C．賣出一種收益相對較低的債券，買入一種收益相對較高的債券
D．賣出一種收益相對較高的債券，買入一種收益相對較低的債券
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．時間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．時間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．利息、違約風(fēng)險
B．期限(久期)
C．流動性、稅收特性
D．可回購條款
A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權(quán)
C．債券價格的波動性難預(yù)測
D．限制了可贖回債券的上漲空間
A．通貨膨脹減速期
B．通貨膨脹加速期
C．通貨緊縮時期
D．滯脹時期
最新試題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實(shí)際價格變動總是存在誤差。（）
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）