消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

常用的收益率曲線策略包括（）。

免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）

（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）