詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

計算擇時能力的公式是（）。

（）用以衡量基金的均異性特征。