單項選擇題某投資者以2.5美元/蒲式耳的價格買入2手5月份玉米合約,同時以2.73美元/蒲式耳的價格賣出2手7月份玉米合約。則當5月和7月合約價差為()時,該投資人可以獲利。(不計手續(xù)費)

A.大于等于0.23美元
B.等于0.23美元
C.小于等于0.23美元
D.小于0.23美元


最新試題

根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同,期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()

題型:判斷題

關于反向大豆提油套利的做法正確的是()。

題型:多項選擇題

1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是()。

題型:單項選擇題

按每筆交易持倉時間區(qū)分,投機者可分為()。

題型:多項選擇題

價差交易包括()。

題型:多項選擇題

若某投資者預測5月份大豆期貨合約價格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當該合約價格回升到()元/噸時,該投資者是獲利的。

題型:多項選擇題

如果交易者預期近期與遠期兩個相關期貨合約的價差將縮小,則應該采取的交易策略是()。

題型:多項選擇題

在正向市場上,某投機者采用牛市套利策略,則他希望將來兩份合約的價差()。

題型:單項選擇題

某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()

題型:判斷題

按交易頭寸方向區(qū)分,投機者可分為()。

題型:多項選擇題