A.正向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
B.正向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
C.反向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
D.反向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
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A.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?0元
B.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?0元
C.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?元
D.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?元
A.在進(jìn)行熊市套利時(shí)需要注意,當(dāng)近期合約的價(jià)格相當(dāng)?shù)蜁r(shí),是進(jìn)行熊市套利的難得獲利時(shí)機(jī)
B.如果在反向市場(chǎng)上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,熊市套利是賣(mài)出近期合約同時(shí)買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約
C.在反向市場(chǎng)中,熊市套利可以歸入賣(mài)出套利這一類(lèi)中,只有在價(jià)差縮小時(shí)才能夠盈利
D.當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給過(guò)剩,需求相對(duì)不足時(shí),一般來(lái)說(shuō),較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下降幅度,在這種情況下,熊市套利可行
A.牛市套利對(duì)于可儲(chǔ)存的商品并且是在相同的作物年度最有效
B.如果在反向市場(chǎng)上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,牛市套利是買(mǎi)入近期合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
C.在正向市場(chǎng)上,牛市套利的損失相對(duì)有限而獲利的潛力巨大
D.在反向市場(chǎng)上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,牛市套利是買(mǎi)入近期合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
A.大豆
B.小麥
C.銅
D.糖
A.牛市套利
B.熊市套利
C.跨市套利
D.蝶式套利
最新試題
在價(jià)差套利中,計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉(cāng)時(shí),用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。()
按交易頭寸方向區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有()。
價(jià)差交易包括()。
蝶式套利的特點(diǎn)是()。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易,描述正確的是()。
1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣(mài)出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時(shí)又以2.49美元/蒲式耳買(mǎi)入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉(cāng)。以下說(shuō)法中正確的是()。
以下構(gòu)成跨期套利的有()。
在正向市場(chǎng)上,某投機(jī)者采用牛市套利策略,則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差()。
根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同,期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()