A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.交割品級(jí)的差異
C.交易單位與匯率波動(dòng)
D.保證金和傭金成本
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A.買入大豆期貨合約,同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約
B.賣出大豆期貨合約,同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約
C.增加豆粕和豆油供給量
D.減少豆粕和豆油供給量
A.價(jià)差變?yōu)?0美分/蒲式耳
B.價(jià)差縮小了20美分/蒲式耳
C.價(jià)差變?yōu)?80美分/蒲式耳
D.價(jià)差擴(kuò)大了20美分/蒲式耳
A.正向市場時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
B.正向市場時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
C.反向市場時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
D.反向市場時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
A.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?0元
B.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?0元
C.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?元
D.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?元
A.在進(jìn)行熊市套利時(shí)需要注意,當(dāng)近期合約的價(jià)格相當(dāng)?shù)蜁r(shí),是進(jìn)行熊市套利的難得獲利時(shí)機(jī)
B.如果在反向市場上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,熊市套利是賣出近期合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約
C.在反向市場中,熊市套利可以歸入賣出套利這一類中,只有在價(jià)差縮小時(shí)才能夠盈利
D.當(dāng)市場出現(xiàn)供給過剩,需求相對(duì)不足時(shí),一般來說,較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下降幅度,在這種情況下,熊市套利可行
最新試題
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易,描述正確的是()。
某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳買入7月份大豆期貨合約,同時(shí)賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時(shí),價(jià)差為15美分/蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分/蒲式耳,則建倉時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為()美分/蒲式耳。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有()。
按交易頭寸方向區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是()。
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是()。
套利者可選用的指令有()。
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價(jià)格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到()元/噸時(shí),該投資者是獲利的。