期貨價差套利的作用包括（）。

在正向市場上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差（）。

按交易頭寸方向區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。

某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機(jī)同時將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）

下面屬于熊市套利做法的是（）。

套利者可選用的指令有（）。

1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。

如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。

以下構(gòu)成跨期套利的有（）。

按每筆交易持倉時間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。