2月，某公司以浮動利率借入一筆期限為3個月、金額為500萬美元的款項，到期按市場利率一次還本付息，當前利率8%。為規(guī)避利率風險，該公司同時在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個月后到期的國庫券期貨合約，成交價90點，該期貨合約面值為1000000美元，1個基本點是指數(shù)的1%點，亦即代表25美元。
若3個月后利率上漲至9%，期貨合約的價格上漲至95點，投資者平倉后的盈虧為（）。
A.盈利5萬美元
B.虧損5萬美元
C.虧損6000美元
D.盈利6000美元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2月，某公司以浮動利率借入一筆期限為3個月、金額為500萬美元的款項，到期按市場利率一次還本付息，當前利率8%。為規(guī)避利率風險，該公司同時在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個月后到期的國庫券期貨合約，成交價90點，該期貨合約面值為1000000美元，1個基本點是指數(shù)的1%點，亦即代表25美元。
當該合約報價達到95.16時，以（）美元可購得面值1000000美元的國庫券。
A.762100
B.951600
C.987900
D.998520
最新試題
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同，主要分為（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
下列關于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
下列關于期貨合約價值的說法，正確的有（）。
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。
面值為100萬美元的3個月期國債當指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
國債投資面臨的主要風險包括（）。
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）