A.每年調(diào)整一次，實施時間分別是每年年初第一個交易日
B.每月調(diào)整一次，實施時間分別是每月的第一個交易日
C.每半年調(diào)整一次，實施時間分別是每年的1月、7月第一個交易日
D.每季度調(diào)整一次，實施時間分別是每季度開始月份的第一個交易日
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A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
C.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損
D.只有當(dāng)實際期貨價格高于上界時，正向套利才能進(jìn)行
A.15
B.20
C.65
D.100
A.個股互換交易
B.個股權(quán)證交易
C.個股期權(quán)交易
D.個股遠(yuǎn)期交易
A.正向套利
B.套期保值
C.反向套利
D.投機(jī)交易
A.股指期貨交易采用保證金制度
B.股指期貨實行現(xiàn)金交割
C.股指期貨交易采用大戶報告制度
D.股指期貨交易采用限倉制度
最新試題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。