A.在無(wú)套利區(qū)間內(nèi)，套利將導(dǎo)致虧損
B.只有當(dāng)期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上界時(shí)，反向套利才能進(jìn)行
C.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
D.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間下界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
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A.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界
A.持有期利息公式為：S（t）×r×（T－t）／365
B.持有期股息收入公式為：S（t）×d×（T－t）／365
C.持有期凈成本公式為：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D.股指期貨理論價(jià)格的公式為：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
A.一般法人投資者凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬(wàn)元
B.一般法人投資者具有相應(yīng)的決策機(jī)制
C.一般法人投資者具有相應(yīng)的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應(yīng)當(dāng)明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)以及相應(yīng)的制衡機(jī)制
A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后二小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后交易日最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
A.前一日結(jié)算價(jià)漲幅的10％
B.前一日結(jié)算價(jià)漲幅的8％
C.前一日結(jié)算價(jià)跌幅的10％
D.前一日結(jié)算價(jià)跌幅的5％
最新試題
以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
股指期貨通常可應(yīng)用于（）。