A.持有期利息公式為：S（t）×r×（T－t）／365
B.持有期股息收入公式為：S（t）×d×（T－t）／365
C.持有期凈成本公式為：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D.股指期貨理論價格的公式為：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
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A.一般法人投資者凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元
B.一般法人投資者具有相應的決策機制
C.一般法人投資者具有相應的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應當明確業(yè)務環(huán)節(jié)、崗位職責以及相應的制衡機制
A.最后交易日標的指數(shù)最后二小時的算術平均價
B.最后交易日最后一小時成交價格按成交量的加權平均價
C.最后交易日標的指數(shù)最后一小時的算術平均價
D.最后交易日最后一小時的算術平均價
A.前一日結算價漲幅的10％
B.前一日結算價漲幅的8％
C.前一日結算價跌幅的10％
D.前一日結算價跌幅的5％
A.第3個周五
B.第3個周四
C.最后一天
D.30號
A.開盤價
B.收盤價
C.最高價
D.結算價
最新試題
假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）
以下說法正確的是（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
以下說法正確的是（）。