A.標的股票指數(shù)
B.市場利率
C.標的股盤指數(shù)波動率
D.股息率
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A.所需資金量少
B.所需資金量多
C.操作便利
D.可以成倍放大效益
A.套期保值
B.投機套利
C.資產(chǎn)管理
D.保證流動性
A.上市交易時間超過一個季度,除非該股票上市以來日均A股總市值在全部滬深A(yù)股申排在前30位
B.股票價格無明顯的異常波動或市場操縱
C.公司經(jīng)營狀況良好
D.非ST、*ST股票,非暫停上市股票
A.股指期貨合約以指數(shù)點報價,報價變動的最小單位即為最小變動價位
B.合約交易報價指數(shù)點必須是最小變動價位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動價位為0.2點
D.滬深300股指期貨的最小變動價位為0.1點
A.強制減倉制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對會員、客戶持倉實行平倉的一種強制措施
B.強制減倉制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當(dāng)日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(包括非期貨公司會員)按持倉比例自動撮合成交
C.強制減倉制度對同一客戶雙向持倉的,其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算,其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所,強制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時采用
最新試題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
以下說法正確的是()。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。