某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。