無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

以下說法正確的是（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

以下說法正確的是（）。