利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。