1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

關于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

以下屬于權益類期權的有（）。

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。（）

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。