單項選擇題

【案例分析題】

3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。

從3月1日至6月1日，該基金在股票市場上的投資狀況是（）。

A.虧損240萬元
B.盈利240萬元
C.盈利234萬元
D.虧損234萬元

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