某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
該策略屬于（）策略。
A.轉(zhuǎn)換套利
B.反向轉(zhuǎn)換套利
C.牛市看跌期權(quán)垂直套利
D.熊市看漲期權(quán)垂直套利
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某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
市場價格為（）美分／蒲式耳時，該套利盈虧平衡。
A.948
B.962
C.965
D.968
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到960美分／蒲式耳，則該套利策略的最大風(fēng)險為（）美分／蒲式耳。
A.2
B.8
C.12
D.18
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到930美分／蒲式耳，則該套利策略的最大風(fēng)險為（）美分／蒲式耳。
A.8
B.12
C.18
D.38
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.7
B.12
C.18
D.37
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
關(guān)于該套利策略的說法，正確的是（）。
A.實(shí)行該策略的投資者看好后市
B.投資者的目的主要是賺取合約差價
C.該策略承擔(dān)無限風(fēng)險
D.該策略可能得到無限收益
最新試題
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
從市場實(shí)踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達(dá)到或者超過初始價格的100%或者（）。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。