單項選擇題

某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為14.8美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為26.8美分/蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。

如果市場價格上漲到987美分/蒲式耳,則該套利策略的最大收益為()美分/蒲式耳。

A.7
B.12
C.18
D.37


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最新試題

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()

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某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。

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按照銷售對象統(tǒng)計,“全社會消費品總額”指標(biāo)是指()。

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