A.如果協(xié)方差大于0，則相關系數(shù)一定大于0
B.相關系數(shù)為1時，表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長
C.如果相關系數(shù)為0，則表示不相關，但并不表示組合不能分散任何風險
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
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A.無效集是比最小方差組合期望報酬率還低的投資機會的集合
B.無效集比最小方差組合不但報酬低，而且風險大
C.有效集曲線上的投資組合在既定的風險水平上，期望報酬率不一定是最高的
D.有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風險是最低的
A、只承擔市場風險
B、只承擔特有風險
C、只承擔非系統(tǒng)風險
D、不承擔特有風險
A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關
B.持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險
C.資本市場線反映了在資本市場上資產(chǎn)組合風險與報酬的權(quán)衡關系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險與報酬之間的權(quán)衡關系，有效邊界就是機會集曲線上從最小方差組合點到最低期望報酬率的那段曲線
A.無風險的報酬率
B.平均風險股票的必要報酬率
C.特定股票的貝塔系數(shù)
D.特定股票在投資組合中的比重
A.股票的貝塔系數(shù)反映個別股票相對于平均風險股票的變動程度
B.股票組合的貝塔系數(shù)反映股票投資組合相對于平均風險股票的變動程度
C.股票組合的貝塔系數(shù)是構(gòu)成組合的個股貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
D.股票的貝塔系數(shù)衡量個別股票的系統(tǒng)風險
最新試題
下列關于協(xié)方差和相關系數(shù)的說法中，正確的有（）。
某公司擬購置一處房產(chǎn)，付款條件是：3年后每年年末支付10萬元，連續(xù)支付10次，共100萬元，假設該公司的資本成本率為10%。則下列計算其現(xiàn)值的表達式正確的是（）。
計算分析題：假設資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險，下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，不正確的有（）。
一項600萬元的借款，借款期3年，年利率為8%，若每半年復利一次，有效年利率會高出報價利率（）。
某人現(xiàn)在從銀行取得借款20000元，貸款利率為3%，要想在5年內(nèi)還清，每年應該等額歸還（）元。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差。（2）計算股票A和股票B報酬率的相關系數(shù)。（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報酬率和標準差是多少？（提示：自行列表準備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后4位。）
某企業(yè)于年初存入10萬元，在年利率10%、每半年復利計息一次的情況下，到第10年末，該企業(yè)能得到的本利和是（）萬元。
下列關于證券市場線的表述中，正確的有（）。
下列有關協(xié)方差和相關系數(shù)的說法中，正確的有（）。