單項選擇題下列說法正確的是()。

A.對于買入看漲期權(quán)而言,到期日股票市價高于執(zhí)行價格時,凈損益大于0
B.買入看跌期權(quán),獲得在到期日或之前按照執(zhí)行價格購買某種資產(chǎn)的權(quán)利
C.多頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價格
D.空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價格


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1.單項選擇題下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的表述中,正確的是()。

A.美式看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
B.無風險利率越高,美式看漲期權(quán)價值越低
C.美式看漲期權(quán)的價值通常小于相應(yīng)歐式看漲期權(quán)的價值
D.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán),可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值

2.單項選擇題下列有關(guān)表述不正確的是()。

A.期權(quán)出售人不一定擁有標的資產(chǎn)
B.期權(quán)是可以“賣空”的
C.期權(quán)到期時出售人和持有人雙方要進行標的物的實物交割
D.雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為“到期日”,在那一天之后,期權(quán)失效

3.多項選擇題下列有關(guān)期權(quán)投資策略的表述中,正確的有()。

A.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補看漲期權(quán)組合鎖定了最高收入和最高收益
D.多頭對敲的最壞結(jié)果是股價沒有變動

最新試題

在其他條件不變的情況下,下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有()。

題型:多項選擇題

甲公司股票當前市價為20元,有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為25元,期權(quán)價格為4元,該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是()元。

題型:單項選擇題

利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表,并確定看漲期權(quán)的價格。(保留四位小數(shù))。股票期權(quán)的4期二叉樹單位:元

題型:問答題

假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56.26元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為62元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升42.21%,或者下降29.68%。無風險利率為每年4%,則利用風險中性原理所確定的期權(quán)價值為()元。

題型:單項選擇題

同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是()。

題型:單項選擇題

假設(shè)其他因素不變,下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有()。

題型:多項選擇題

投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期,會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略?若考慮貨幣時間價值,價格需要變動多少(精確到0.01元),投資者的最初投資才能獲利?

題型:問答題

如果其他因素不變,下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有()。

題型:多項選擇題

在其他條件不變的情況下,下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中,正確的是()。

題型:單項選擇題

甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價格均為50元。到期日相同,看漲期權(quán)的價格為5元,看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值,下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有()。

題型:多項選擇題