單項(xiàng)選擇題某看漲期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)為40元,執(zhí)行價(jià)格為50元,則該期權(quán)目前處于()。

A.實(shí)值狀態(tài)
B.虛值狀態(tài)
C.平價(jià)狀態(tài)
D.不確定狀態(tài)


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)的概念,下列說法中正確的是()。

A.期權(quán)合約雙方的權(quán)利和義務(wù)是對(duì)等的,雙方互相承擔(dān)責(zé)任,各自具有要求對(duì)方履約的權(quán)利
B.期權(quán)出售人必須擁有標(biāo)的資產(chǎn),以防止期權(quán)購買人執(zhí)行期權(quán)
C.歐式期權(quán)只能在到期口執(zhí)行,美式期權(quán)可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行
D.期權(quán)執(zhí)行價(jià)格隨標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格變動(dòng)而變動(dòng),一般為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格的60%~90%

2.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)期權(quán)價(jià)值表述錯(cuò)誤的是()。

A.看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià)
B.看跌期權(quán)的價(jià)值上限是執(zhí)行價(jià)格
C.對(duì)于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán),可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進(jìn)行估值
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)歐式看漲期權(quán)估值時(shí)要在股價(jià)中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于歐式期權(quán),假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日,則下列表達(dá)式正確的是()。

A.看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
B.看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
C.看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值
D.看漲期權(quán)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于看漲期權(quán)來說,期權(quán)價(jià)格隨著股票價(jià)格的上漲而上漲,當(dāng)股價(jià)足夠高時(shí)()。

A.期權(quán)價(jià)格可能會(huì)等于股票價(jià)格
B.期權(quán)價(jià)格可能會(huì)超過股票價(jià)格
C.期權(quán)價(jià)格不會(huì)超過股票價(jià)格
D.期權(quán)價(jià)格會(huì)等于執(zhí)行價(jià)格

最新試題

若甲投資人購買一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

若丁投資人同時(shí)出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丁投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?

題型:問答題

假設(shè)其他因素不變,下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

若乙投資人購入1股A公司的股票,購人時(shí)價(jià)格52元;同時(shí)出售該股票的l份看漲期權(quán),判斷乙投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?

題型:問答題

對(duì)股票期權(quán)價(jià)值影響最主要的因素是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格均為50元,到期日相同,看漲期權(quán)的價(jià)格為5元,看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元,該投資組合的凈收益是()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

若甲投資人購入1股A公司的股票,購入時(shí)價(jià)格52元;同時(shí)購入該股票的l份看跌期權(quán),判斷甲投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?

題型:問答題

假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為56.26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為62元,到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能:上升42.21%,或者下降29.68%。無風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4%,則利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理所確定的期權(quán)價(jià)值為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

如果無風(fēng)險(xiǎn)有效年利率為10%,執(zhí)行價(jià)格為40元的三個(gè)月的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少(精確到0.0001元)?

題型:問答題

甲公司股票當(dāng)前市價(jià)為20元,有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個(gè)月到期的看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為25元,期權(quán)價(jià)格為4元,該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是()元。

題型:單項(xiàng)選擇題