A．久期與息票利率成相反的關系，息票率越高，久期越短
B．債券的到期期限越長，久期也越長
C．久期與到期收益率之間呈相反的關系，到期收益率越大，久期越小
D．多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術平均
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A．同品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
B．不同品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
C．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D．在大部分的交易時間里，現(xiàn)貨價格與期貨價格有差價
A．單一支付負債下的免疫策略
B．水平分析法
C．多重支付負債下的免疫策略
D．騎乘收益率曲線
A．組合中各種證券的權數和為0
B．組合中因素靈敏度系數為0
C．組合具有正的期望收益率
D．組合中的期望收益率方差為0
A．資產估值
B．資金成本預算
C．資源配置
D．風險管理
A．15.38%
B．34.62%
C．37.14%
D．50%
最新試題
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
夏普指數以證券市場線為基準。（）
詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數均以資本資產定價模型為基礎。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經常是非線性的。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數，其權數是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
特雷諾指數就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數測定。（）
β系數可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）