A.市場(chǎng)指數(shù)基金
B.指數(shù)化型證券組合
C.主動(dòng)管理
D.被動(dòng)管理
你可能感興趣的試題
A.選擇久期等于償債期的債券
B.選擇久期大于償債期的債券
C.使得初始投資額等于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
D.使得初始投資額大于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
A.久期與息票利率成相反的關(guān)系,息票率越高,久期越短
B.債券的到期期限越長(zhǎng),久期也越長(zhǎng)
C.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系,到期收益率越大,久期越小
D.多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
A.同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
B.不同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
C.隨著期貨合約到期日的臨近,現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D.在大部分的交易時(shí)間里,現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格有差價(jià)
A.單一支付負(fù)債下的免疫策略
B.水平分析法
C.多重支付負(fù)債下的免疫策略
D.騎乘收益率曲線
A.組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B.組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C.組合具有正的期望收益率
D.組合中的期望收益率方差為0
最新試題
無(wú)差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。()
β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng),而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。()
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。()
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。()