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A.市場(chǎng)指數(shù)基金
B.指數(shù)化型證券組合
C.主動(dòng)管理
D.被動(dòng)管理
A.選擇久期等于償債期的債券
B.選擇久期大于償債期的債券
C.使得初始投資額等于未來債務(wù)的現(xiàn)值
D.使得初始投資額大于未來債務(wù)的現(xiàn)值
A.久期與息票利率成相反的關(guān)系,息票率越高,久期越短
B.債券的到期期限越長,久期也越長
C.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系,到期收益率越大,久期越小
D.多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
A.同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
B.不同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
C.隨著期貨合約到期日的臨近,現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D.在大部分的交易時(shí)間里,現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格有差價(jià)
最新試題
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
評(píng)價(jià)組合業(yè)績時(shí),基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同,也不具有可比性。()
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個(gè)。()
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。()
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營得好,而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場(chǎng)差。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí),組合的績效不如市場(chǎng)績效。()
在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。()