問(wèn)答題計(jì)算分析題：假設(shè)A公司日前的股票價(jià)格為20元／股，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)到期時(shí)間為6個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為24元，6個(gè)月以內(nèi)公司不會(huì)派發(fā)股利，預(yù)計(jì)半年后股價(jià)有兩種可能，上升30%或者下降23%，半年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為1%。要求：（1）應(yīng)復(fù)制原理計(jì)算該看漲期權(quán)的價(jià)值；（2）用風(fēng)險(xiǎn)中性原理計(jì)算該看漲期權(quán)的價(jià)值；（3）如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為2.5元，請(qǐng)根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。

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3.問(wèn)答題

計(jì)算分析題：
5.多項(xiàng)選擇題影響期權(quán)價(jià)值的主要因素有（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)市價(jià)
B.執(zhí)行價(jià)格
C.到期期限
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率

最新試題

若甲投資人購(gòu)買(mǎi)了10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元．此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

甲投資人同時(shí)買(mǎi)入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值，下列情形中能夠給甲投資人帶來(lái)凈收益的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若丁投資人賣(mài)出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

期權(quán)的價(jià)值為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若乙投資人購(gòu)入1股A公司的股票，購(gòu)人時(shí)價(jià)格52元；同時(shí)出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若丁投資人賣(mài)出10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}