下列關(guān)于波動率指標(biāo)的表述錯誤的是（）。
I.在計算波動率時，交易所非交易日也通常會被計算在內(nèi)
II.波動率是基于投資價值對風(fēng)險因子敏感程度的指標(biāo)
III.投資組合波動率在風(fēng)險管理中最常見的定義是單位時間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
IV.投資組合波動率計算時所取的單位時間不可以取每周
A.I、III、IV
B.I、II、IV
C.II、III、IV
D.I、II、III
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某分析師希望采用經(jīng)濟附加值（EVA）模型衡量甲、乙和丙三家公司的經(jīng)營績效，計算后得到以下數(shù)據(jù)。根據(jù)EVA模型比較三個公司經(jīng)營績效，正確的選項是（）。
A.丙>乙>甲
B.乙>丙>甲
C.甲>乙>丙
D.甲>丙>乙
A.低于
B.等于
C.無法確定
D.高于
下列關(guān)于房地產(chǎn)權(quán)益基金的表述，正確的是（）。
I .將所持有的項目打包上市是房地產(chǎn)權(quán)益基金退出方式之一
II.房地產(chǎn)權(quán)益基金通過發(fā)揮管理人的專業(yè)能力將資金在不同的項目中進行配置
III.房地產(chǎn)權(quán)益基金可能持有幾十到幾百個商業(yè)地產(chǎn)的投資項目
IV.房地產(chǎn)權(quán)益基金通常以開放式基金形式發(fā)行，定期開放申購和贖回
A.III、IV
B.I、III、IV
C.I、II、III、IV
D.I、II、IV
A.被動投資基金
B.主動投資基金
C.債券型基金
D.混合型基金
A.-10%右側(cè)區(qū)域發(fā)生損失的平均值
B.-2%左側(cè)區(qū)域損失的期望值
C.-2%右側(cè)區(qū)域損失的期望值
D.-10%左側(cè)區(qū)域發(fā)生損失的期望值
最新試題
若某投資者投資于某基金，假設(shè)月度目標(biāo)收益率為2%，該基金從第一期到第六期的收益率依次為1%、3%、-5%、4％、-2%、-3%，則該基金在這段期間的下行風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
下列關(guān)于歐盟《另類投資基金管理人指令》（AIFMD）對于私募股權(quán)投資基金的“資產(chǎn)剝離”規(guī)定，說法正確的是（）。
從整體而言，另類投資的波動性遠（）于股票市場，而另類投資的收益率與傳統(tǒng)投資相關(guān)性較（）。
近來國內(nèi)多起“老鼠倉”案件得到依法審理，對于基金從業(yè)人員的法律意識及道德觀念培養(yǎng)具有積極作用，這說明（）。
下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）投資基金監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容說法錯誤的是（）。
在我國，場內(nèi)交易指上海證券交易所和深圳證券交易所開辦的國債標(biāo)準(zhǔn)回購業(yè)務(wù)，參與者包括（）。Ⅰ.機構(gòu)投資者Ⅱ.企業(yè)Ⅲ.政府Ⅳ.個人投資者
按照（），當(dāng)股票（或大盤）放量上漲或者呈現(xiàn)價升量增的態(tài)勢時，則股票有望再續(xù)升勢。
道氏理論認為股票的趨勢是（）。
關(guān)于計價錯誤的處理及責(zé)任承擔(dān)，以下表述錯誤的是（）。
關(guān)于廉潔從業(yè)管理的職責(zé)分工，以下表述錯誤的是（）。