A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
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A.可以分為初級法和高級法兩種
B.初級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率,其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管部門的規(guī)定
C.高級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、有效期限
D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售類風(fēng)險暴露,自行估計違約概率,違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值
A.CreditMetrics目的是為了計算出在一定的置信水平下,一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型
C.CreditMetrics直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,得出模型中的一系列參數(shù)值
D.CreditMetrics是一種信用風(fēng)險組合計量模型
A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
下列關(guān)于專業(yè)貸款的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量的說法中,正確的有()。
違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。()
下列表外項目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)低于50%的有()。
內(nèi)部評級法高級法要求商業(yè)銀行自行預(yù)測()等信用風(fēng)險因素,來計算信用風(fēng)險資本要求。
信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。()
在內(nèi)部評級法下,商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類一般可以分為以下六類:即主權(quán)類、金融機構(gòu)類、公司類、零售類、股權(quán)類和其他類(含購入應(yīng)收款及資產(chǎn)證券化)。()
商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷主要發(fā)展階段包括()。
同受國家控制的企業(yè)必為關(guān)聯(lián)方。()
對單一法人客戶財務(wù)狀況分析的內(nèi)容包括()。
根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險特征,公司風(fēng)險暴露細分為()。