A.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率水平、期限結(jié)構(gòu)等要素發(fā)生不利變動(dòng)導(dǎo)致交易賬戶(hù)整體收益和經(jīng)濟(jì)價(jià)值遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)控制的表內(nèi)方法是基于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)敞口大小,結(jié)合對(duì)市場(chǎng)利率走勢(shì)的預(yù)測(cè),積極主動(dòng)地調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的匹配狀況
C.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)控制的表外方法是利用金融衍生工具,對(duì)處于風(fēng)險(xiǎn)之中的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行套期保值
D.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)資本限額則是商業(yè)銀行董事會(huì)規(guī)定的各業(yè)務(wù)單位可用于利率風(fēng)險(xiǎn)損失的最大資本額度
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A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
A.不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑
D.計(jì)算量大
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商業(yè)銀行采取包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)債券產(chǎn)生的頭寸不需計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)資本。()
商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求,應(yīng)滿(mǎn)足()。
2012年,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確交易賬戶(hù)中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿(mǎn)足()。
下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中限額管理的說(shuō)法,正確的有()。
下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說(shuō)法,正確的有()。
使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為()。
下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中,正確的有()。
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。()
商業(yè)銀行從事市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的有可能是同一個(gè)團(tuán)隊(duì)或者同屬一個(gè)部門(mén)。()
下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,正確的有()。