多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法，正確的有（）。

A.衍生產(chǎn)品可用來對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會(huì)帶來新的風(fēng)險(xiǎn)
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失


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2.多項(xiàng)選擇題

關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。

A.橫軸坐標(biāo)是債券的到期期限
B.意味著在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越高
C.流動(dòng)性偏好理論認(rèn)為，圖中曲線的形狀表明，期限長(zhǎng)的金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提供流動(dòng)性補(bǔ)償
D.此曲線反映市場(chǎng)短期、中期、長(zhǎng)期利率的關(guān)系
E.若某債券位于圖中M點(diǎn)，則可能是因?yàn)镸債券與指標(biāo)債券存在信用等級(jí)的差別

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于VaR的說法，正確的有（）。

A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計(jì)算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。

A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+y）
D.當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)
E.久期越長(zhǎng)，固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度越大

7.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的說法中，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算場(chǎng)外衍生工具交易與證券融資交易的交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B.對(duì)于場(chǎng)外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為場(chǎng)外衍生工具交易的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露乘以權(quán)重法下交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
C.對(duì)于場(chǎng)外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，將場(chǎng)外衍生工具交易風(fēng)險(xiǎn)暴露代入內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.對(duì)于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法時(shí)，不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計(jì)量交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

8.單項(xiàng)選擇題巴塞爾委員會(huì)提出的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法不包括（）。

A.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法
B.因果分析法
C.內(nèi)部模型法
D.標(biāo)準(zhǔn)法

9.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說法中，不正確的是（）。

A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)，則必須采用標(biāo)準(zhǔn)法統(tǒng)一計(jì)量特定風(fēng)險(xiǎn)資本要求，并采用簡(jiǎn)單加總方法匯總內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求和特定風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求，得到總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)即為總市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計(jì)量的資本要求／（按內(nèi)部模型法計(jì)量的資本要求+按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的資本要求）×100%
D.總市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求包括一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求和特定風(fēng)險(xiǎn)（含新增風(fēng)險(xiǎn)）資本要求

10.單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算公式的說法中，正確的是（）。

A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值
D.sVaR為壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值