A．投資風(fēng)險偏好
B．流動性需求
C．時間跨度需求
D．市場上實(shí)際的投資限制
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．一般是一種建立在一些分析工具基礎(chǔ)之上的客觀、量化的過程
B．資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，屬于以價值為導(dǎo)向調(diào)整的過程
C．資產(chǎn)配置規(guī)則能夠客觀地測度出哪一種資產(chǎn)類別已經(jīng)失去市場的注意力，并引導(dǎo)投資者進(jìn)入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D．資產(chǎn)配置一般遵循回歸均衡的原則
A．買人并持有策略要求市場流動性較小
B．恒定混合策略要求市場流動性適度
C．投資組合保險策略要求市場流動性較小
D．投資組合保險策略要求市場流動性較高
A．歷史數(shù)據(jù)法
B．系列數(shù)據(jù)法
C．預(yù)測數(shù)據(jù)法
D．情景綜合分析法
A．投資組合保險策略
B．買入并持有戰(zhàn)略
C．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D．恒定混合策略
A．最小化，最大化
B．最大化，最大化
C．最大化，最小化
D．最小化，最小化
最新試題
在市場多變的情況下，如果客戶風(fēng)險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點(diǎn)？（）
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)（無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險分別為（）。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。
投資組合保險的形式包括（）。
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。