單項選擇題蝶式套利必須同時下達(dá)（）個指令，并同時對沖。
A.一
B.二
C.三
D.四
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1.單項選擇題以下哪種套利活動不屬于跨商品套利（）。
A.小麥/玉米套利
B.玉米/大豆套利
C.大豆提油套利
D.反向大豆提油套利
2.單項選擇題某交易者7月30日買人1手11月份小麥合約，價格為7.6美元/蒲式耳，同時賣出1手11月份玉米合約，價格為2.45美元/蒲式耳，9月30日，該交易者賣出1手11月份小麥合約，價格為7.45美元/蒲式耳，同時買入1手11月份玉米合約，價格為2.20美元/蒲式耳，1手：5000蒲式耳，請計算套利盈虧（）。
A.獲利700美元
B.虧損700美元
C.獲利500美元
D.虧損500美元
3.單項選擇題6月10日，國際貨幣市場6月期瑞士法郎的期貨價格為0．8764美元／瑞士法郎，6月期歐元的期貨價格為1．2106美元／歐元。某套利者預(yù)計6月20日瑞士法郎對歐元的匯率將上升，在國際貨幣市場買人100手6月期瑞士法郎期貨合約，同時賣出72手6月期歐元期貨合約。6月20日，瑞士法郎對歐元的匯率由0．72上升為0．73，該交易套利者分別以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／歐元的價格對沖手中合約，則套利的結(jié)果為（）。
A．贏利120900美元
B．贏利110900美元
C．贏利121900美元
D．贏利111900美元
4.判斷題跨幣種套利是指交易者根據(jù)對同－外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預(yù)測，在－個交易所買入－種外匯期貨合約，同時在另－個交易所賣出同種外匯期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。（）
最新試題
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的是（）。
題型：多項選擇題
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
題型：多項選擇題
無本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
題型：判斷題
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。
題型：多項選擇題
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進(jìn)行。
題型：多項選擇題
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。
題型：多項選擇題
外匯套利交易包括（）。
題型：多項選擇題
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。
題型：單項選擇題