A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市套利
D.跨商品套利
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A.F0=S0ert
B.F0=（S0-I）ert
C.F0=S0e（r-q）t
D.F0=（S0+U）erT
A.無(wú)賣(mài)空限制
B.無(wú)交易成本
C.借款利率等于貸款利率
D.期貨和現(xiàn)貨價(jià)格存在一定關(guān)系
A.期貨和現(xiàn)貨之間、或者期貨合約之間的價(jià)格關(guān)系
B.期貨和現(xiàn)貨相反的價(jià)格變動(dòng)
C.期貨高于現(xiàn)貨的杠桿
D.期貨的價(jià)格漲跌
A.賣(mài)空交易
B.常規(guī)交易
C.期貨交易
D.期權(quán)交易
A.Pn=P（1+r/m）mn
B.Pn=P（1+r）n
C.Pn=P（1+r/12）12n
D.Pn=P（1+r/m）m
最新試題
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。