判斷題利率的復利頻率是指利率的計量單位。（）
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1.單項選擇題六個月和一年的利率為每年3％和4％，每半年復利一次。下列哪一項最接近半年復利所表示的一年期票面收益？（）
A.3.99％
B.3.98％
C.3.97％
D.3.96％
2.單項選擇題以下哪個描述遠期匯率？（）
A.由當前零利率所隱含的未來一段時間內(nèi)的利率
B.從今天開始并持續(xù)未來n年（無息票）的投資所賺取的利率
C.導致債券價格等于其面值（或本金）的票面利率
D.應用于所有現(xiàn)金流量時，債券的價值等于其市場價格的單一折現(xiàn)率
3.單項選擇題剝離法涉及到（）
A.計算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長期限的工具，確定每個步驟的零利率
C.從長期到期工具到較短期限的工具，確定每個步驟的零利率
D.票面收益率的計算
4.單項選擇題價值100萬美元的債券投資組合的修正久期為5年。如果所有收益率增加5個基點，投資組合的價值大約變化多少？（）
A.增加$2，500
B.減少$2，500
C.增加25，000美元
D.減少25，000美元
5.單項選擇題零曲線向上傾斜。將X定義為1年期票面收益率，將Y定義為1年期和1.5年期的遠期利率，將Z定義為1年期零利率。以下內(nèi)容哪些是對的？（）
A.X小于Y小于Y
B.Y小于X小于X
C.X小于Z小于Z
D.Z小于Y小于X
最新試題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型：判斷題
當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題
金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）
題型：判斷題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題
以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？
題型：問答題