A.由當(dāng)前零利率所隱含的未來一段時(shí)間內(nèi)的利率
B.從今天開始并持續(xù)未來n年（無息票）的投資所賺取的利率
C.導(dǎo)致債券價(jià)格等于其面值（或本金）的票面利率
D.應(yīng)用于所有現(xiàn)金流量時(shí)，債券的價(jià)值等于其市場價(jià)格的單一折現(xiàn)率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.計(jì)算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長期限的工具，確定每個(gè)步驟的零利率
C.從長期到期工具到較短期限的工具，確定每個(gè)步驟的零利率
D.票面收益率的計(jì)算
A.增加$2，500
B.減少$2，500
C.增加25，000美元
D.減少25，000美元
A.X小于Y小于Y
B.Y小于X小于X
C.X小于Z小于Z
D.Z小于Y小于X
A.9.12美元
B.9.02美元
C.8.88美元
D.8.63美元
A.8.02％
B.8.52％
C.9.02％
D.9.52％
最新試題
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。