單項(xiàng)選擇題收益率曲線平坦，每年6％。在兩年內(nèi)開始，持有人以1，000美元的本金，在六個(gè)月內(nèi)，每年以8％的利率獲得利率時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)值是多少？（）（所有費(fèi)率每半年復(fù)利一次）
A.9.12美元
B.9.02美元
C.8.88美元
D.8.63美元
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1.單項(xiàng)選擇題六個(gè)月的零利率為每年8％，每半年支付券息一次，一年付息6％的一年期債券的價(jià)格是97。一年期連續(xù)復(fù)利零利率是多少？（）
A.8.02％
B.8.52％
C.9.02％
D.9.52％
2.單項(xiàng)選擇題每年復(fù)利的年利率為6％。與之相當(dāng)?shù)倪B續(xù)復(fù)利是多少？（）
A.5.79％
B.6.21％
C.約5.83％
D.6.18％
最新試題
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
題型：判斷題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型：判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題