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單項選擇題若無風險收益率上升，那么實權歐式看跌期權的價格將會（）

A.下降
B.保持不變
C.上升

1.單項選擇題對于一只還有兩個月到期的歐式期權而言，如果市場現(xiàn)值小于行權價格，那么下面關于這只期權價值的說法中正確的是（）

A.時間價值為0
B.時間價值大于0
C.內在價值大于0

2.單項選擇題一只股票當前報價是每股20元。分析師預期在接下來的半年中，每三個月價格就會增長10%或降低10%。目前年化無風險收益率為12%。結合兩階段二叉樹模型，計算以該股票指數(shù)為標的、計劃六個月后以每股21元的價格買入的歐式看漲期權當前價格最近似于（考慮連續(xù)復利）（）

A.1.28元
B.2.03元
C.2.42元

3.單項選擇題下表顯示了幾種標的資產相同的歐式看漲期權的價格和到期時間數(shù)據(jù)，下表中期權總價值最高的是哪一個？（）

A.期權A
B.期權B
C.期權C

4.單項選擇題下列哪項因素最合理地解釋了某些供應量較小的大宗商品現(xiàn)貨價格大于其期貨價格？（）

A.機會成本
B.便利收益
C.沒有分派的紅利

5.單項選擇題根據(jù)買賣權平價定理，下列哪種交易所最有可能構建標的資產多頭頭寸？（假設以下涉及的所有期權標的資產和存續(xù)期都相同，交易量均為一個單位頭寸，且不存在套利機會）（）

A.賣看漲期權、買看跌期權、賣無風險債券
B.買看漲期權、賣看跌期權、買無風險債券
C.買看漲期權、賣無風險資產、買無風險債券

6.單項選擇題如果一家公司資產中商譽（goodwill）占比較高，說明（）

A.該公司用于股利分發(fā)的自由現(xiàn)金流可能面臨緊張
B.該公司股票市場價格不太可能低于賬面價值
C.該公司大多數(shù)資產信用質量可能不高

7.單項選擇題一個債券投資組合有下列三種固定收益證券組成。假設利息每年支付一次，沒有前期的應計利息，本金均為100元。那么投資組合的修正久期為（）

A.6.62
B.7.67
C.8.25

8.單項選擇題下列哪一個久期概念最能描述包含可贖回權利的固定收益證券的利率風險？（）

A.有效久期
B.修正久期
C.麥考利久期

9.單項選擇題一名投資者購買了一只九年期、本金為100元、票面利率為7%的平價債券。在收到第一筆利息之前，市場利率就上漲到8%。五年后投資者賣出該債券，同時利率在這之前保持8%不變。若考慮利息再投資，該投資者五年期收益率為（）

A.5.58%
B.6.62%
C.7.53%

10.單項選擇題一名投資者購買了一只九年期、本金為100元、票面利率為7%的平價債券。在收到第一筆利息之前，市場利率就上漲到8%。五年后投資者賣出該債券，同時利率在這之前保持8%不變。該投資者持有其資本損益（capital gain/loss）近似等于下面哪一個值？（）

A.-3.31元
B.3.31元
C.4.28元