A.盈利無限
B.損失無限
C.盈利有限
D.以上說法均不對
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A.買入；賣出
B.買入；買入
C.賣出；買入
D.賣出；賣出
A.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利無限
C.風(fēng)險(xiǎn)無限，盈利有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無限，盈利無限
A.高；低
B.高；高
C.低；低
D.低；高
A.垂直價(jià)差套利策略
B.備兌開倉
C.蝶式期權(quán)策略
D.賣出開倉策略
A.牛市價(jià)差期權(quán)策略
B.買入認(rèn)購期權(quán)
C.賣出認(rèn)購期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)
A.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利無限
C.風(fēng)險(xiǎn)無限，盈利有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無限，盈利無限
A.必須持有標(biāo)的股票
B.不必持有標(biāo)的股票
C.持有股票即可
D.未作具體規(guī)定
A.買入認(rèn)購期權(quán)
B.賣出開倉（賣出認(rèn)購期權(quán)）
C.賣出認(rèn)沽期權(quán)
D.備兌開倉
A.無限
B.有限
C.行權(quán)價(jià)格
D.無法確定
A.無限
B.有限
C.行權(quán)價(jià)格
D.無法確定
最新試題
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
通過備兌平倉指令可以（）。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。