A、期權成交時標的資產的市場價格
B、買方行權時標的資產的市場價格
C、買進期權合約時所支付的權利金
D、期權成交時約定的標的資產的價格
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A、只是Ⅰ
B、只是Ⅱ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、Ⅲ和Ⅳ
A.一般的操作方式是買入一手認沽期權同時賣出一手認購期權
B.是風險對沖類策略
C.優(yōu)于配對認沽期權策略
D.提供了低成本的保護，放大了潛在收益
A.大于11200點
B.小于11200點
C.大于12800點
D.小于12800點
A.一般運用于看后市上漲或已見底的情況下
B.平倉收益=權利金賣出價-買入平倉價
C.期權被要求履約風險=執(zhí)行價格+標的物平倉買入價格-權利金
D.不需要繳納保證金
A.一旦期權被要求行權，組合收益一定為負
B.投資者不得不在盈利時賣出，卻自己擔負損失，該策略可行性不高
C.是一種激進的期權策略
D.使用該策略的投資者要有出售所持有股票的心理準備
最新試題
以下哪一項為上交所期權合約簡稱（）
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
備兌開倉的交易目的是（）。
合約單位調整時采取四舍五入的方式取整數股數，余數部分采用現金結算。
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。
當結算參與人、投資者出現下列哪個情形時，中國結算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉（）
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權合約單位為1000）
為防止認購期權被行權方E+1日現貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。