A.股價下跌
B.股價上漲
C.股價變化幅度大
D.股價變化幅度小
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A.0.3 0.4
B.0.5 0.2
C.0.4 0.3
D.0.35 0.35
A.期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對等上不同
B.期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價計算方式上不同
C.期權(quán)的義務(wù)在交易中與期貨類似，也需要進(jìn)行保證金交易
D.期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類似，也需要進(jìn)行保證金交易
A.損失有限，收益無限
B.損失無限，收益有限
C.損失有限，收益有限
D.損失無限，收益無限
A.18元
B.20元
C.21元
D.23元
A.行權(quán)價+權(quán)利金
B.行權(quán)價-權(quán)利金
C.標(biāo)的股價+權(quán)利金
D.標(biāo)的股價-權(quán)利金
A.0.3；0.4
B.0.5；0.2
C.0.4；0.3
D.0.35；0.35
A.個股期權(quán)交易設(shè)置漲跌幅
B.期權(quán)合約每日價格漲停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）+漲跌停幅度
C.期權(quán)合約每日價格跌停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）-漲跌停幅度
D.認(rèn)購期權(quán)漲跌停幅度=mA.x{行權(quán)價×0.2%，min[（2×行權(quán)價格-合約標(biāo)的前收盤價），合約標(biāo)的前收盤價]×10%}
A.標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.權(quán)利與義務(wù)不對稱
C.定價時采用的市場無風(fēng)險利率不同
D.是不是場內(nèi)交易
A.25份
B.40份
C.100份
D.20份
A.上升0.06
B.下降0.06
C.保持不變
D.不確定
最新試題
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
備兌開倉的交易目的是（）。
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。